ТИЖОРАТ БАНКЛАРИНИНГ ИНВЕСТИЦИЯ–КРЕДИТ ПОТЕНЦИАЛИНИ DOLS МОДЕЛИ ЁРДАМИДА ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ

Abstract

Мақолада тижорат банкларининг инвестиция–кредит потенциалини аниқлаш ва баҳолашда динамик регрессия модели (DOLS – Dynamic Ordinary Least Squares) қўлланилди. Тадқиқотда банк тизимидаги кредит ва инвестиция фаолиятига таъсир этувчи асосий макроиқтисодий омиллар – ялпи ички маҳсулот (ЯИМ), инфляция даражаси, депозитлар ҳажми ва фоиз ставкалари таҳлил қилинди. DOLS модели эндогенлик ва автокорреляция муаммоларини бартараф этиш ҳамда узоқ муддатли ва қисқа муддатли муносабатларни аниқ баҳолаш имконини беради. Натижалар шуни кўрсатдики, иқтисодий ўсиш ва депозитлар ҳажми банкларнинг инвестиция-кредит потенциалини оширади, инфляция ва юқори фоиз ставкалари эса уни пасайтиради.